Vamos a ver como crear un acceso directo para apagar Windows (probado en Vista):

1. Estando en el escritorio de nuestro Windows Vista hacemos clic con el botón derecho del ratón y seleccionamos Nuevo acceso directo.
2. En la ubicación del elemnto escribiremos: shutdown.exe -s -t 9, éste último número son los segundos de espera hasta que se apague el ordenador, podremos ahí poner los segundos que queramos, siete u ocho segundos está bien.
3. A continuación hacemos clic en Siguiente y escribimos el nombre que queremos darle al acceso directo, por ejemplo Apagar y finalizamos.
4. Al hacer clic en el acceso directo creado nos saldrá una ventana de aviso diciendo el tiempo en el se apagará.